BIBLIOGRAPHICAL REFERENCES 

1.

 

Agapova A. (2014). Conventional Mutual Index Funds Versus Exchange 

Traded Funds. Journal of Financial Markets 14 (2).  

2.

 

Andersen Т., Dobrev D. and E. Schaumburg (2012). Integrated quarticity 

estimation: Theory and practical implementation. John Wiley & Sons, New Jersey. 

3.

 

Hong H. and Wang J. (2000). Trading and returns under periodic market 

closures. Finance vol. LV (NO. 1).  

4.

 

Grant, L. K. (2014). Trading Risk: Enhanced Profitability Through Risk 

Control. USA, New Jersey: John Wiley & Sons, Hoboken. 

5.

 

John J. Murphy (1999). Technical Analysis of the Financial Markets: A 

Comprehensive Guide to Trading Methods and Applications. Upper Saddle River, NJ: 
Prentice Hall. 

6.

 

Mikhailov S. and Noegel U. (2005). Heston’s stochastic volatility model 

implementation, calibration and some extensions. Wilmott Magazine 1. 

7.

 

Leedy, P. D., Omrod, J. E. (2005). Practical Research: Planning and Design 

(8th ed.). New Jersey: Merril Prentice Hall, Upper Saddle River. 

8.

 

Reznik, N. (2016). Entrepreneurial firm: organizational aspect. Ukraine, 

Kyiv. 

9.

 

Reznik, N. (2008). Mizhnarodna praktyka investuvannya v ahrarnomu 

sektori. [International practice of investing in the agrarian sector]. Economy of AIC 
12. 

10.

 

William F. Sharpe (1998). Investments (6

th

 ed.). Upper Saddle River, NJ: 

Prentice Hall. 

11.

 

William F. Sharpe (2006). Investors and Markets: Portfolio Choices, Asset 

Prices and Investment Advice (Princeton Lectures in Finance). Princeton, NJ: 
Princeton University Press. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

- 682 -